КАТАЛОГ

Рассматриваются основные разделы теории вероятностей и математической статистики. Изложены классические положения и методы решения практических задач стохастического анализа. Существенное внимание уделено методам Монте-Карло, применяемым для численного моделирования случайных процессов. Представлены дискретные и непрерывные распределения случайных величин, их числовые характеристики и предельные теоремы.
Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика» и аспирантов направления «Математическое моделирование».